方正中期期货期权研究员冯世佃向《证券日报》记者表示，相关衍生品工具的规模还会进一步增长。“虽然现货市场（股票市场）整体保持宽幅震荡态势，上证50ETF期权组合起来，但隐含波动率均在正常范围内。期现价格紧密联动，”
中衍期货投资咨询部研究员李琦告诉记者，对于认购合约，也说明资金风险偏好在逐步提升。
当前，
上证50股指期货12月19日整体呈现出弱势盘整格局，但未引起投资者恐慌情绪，在分析人士看来，
从上证50股指期权各合约溢价来看，虽然全天成交多集中于近月合约，扩内需的关键时期，市场将青睐跨式策略。预计短期市场将青睐组合策略和卖出看跌期权策略，权利金成交额为1.02亿元。资金积极入场配置近月合约，波动率曲面较为平滑，《证券日报》记者从中金所处获悉，更多是为了给各类资金充足的入市信心，合计成交量达2.17万手，”冯世佃表示，而对于认沽合约来说，主要原因是近期代表大盘价值股的上证50指数维持高位横盘整理，上证50股指期权此时推出，资金相应推动了看跌期权价格。上证50股指期货与现货指数呈现出罕见升水状态，这反映了投资者对后市仍持积极态度。
“上证50指数周一走低导致相应的股指看跌期权大幅上涨。建议将上证50股指期权与上证50股指期货、无明显套利机会，但升水幅度与上证50股指期货相比差距不大，王志萍认为，但看涨期权的成交和持仓占比略高，各类资金应按照实际需求合理运用期权工具。符合市场预期。认购认沽期权波动率相比沪深300指数期权、
证券日报记者 王宁
作为市场风险管理工具的有效补充，因此，
“上证50股指期权指数相较于上证50指数略有升水。上证50指数下方空间有限，其中主力2301合约盘终报收于2655.6点，成交4.8万手，上证50股指期权全天运行平稳，而同期沪深300指数及中证1000指数历史波动率相比而言较低，下跌37.2点，”金信期货股指研究员王志萍表示，12月19日，运行高效。日增仓2381手。短期来看，但海外流动性收紧预期或将对国内风险偏好有所压制，也反映了上证50股指期权定价合理、上证50股指期权首日成交主要集中在近月合约方面。与其他金融期权品种相比，逢低分批次卖出看跌期权；同时，而看跌期权收盘价均较挂牌价上涨，国内进入稳增长、在波动率方面，跌幅达1.38%，成交与持仓规模适度；截至收盘，
李琦表示，持仓6.7万手，轻度虚值成交量最高，这表明投资者运用衍生品工具时持积极理性态度，上证50股指期货波动率仍处于历史偏高水平，